Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Зависимости между днями недели
На страницу Пред.  1, 2, 3
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Тест-лаборатория
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 6:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Предыдущий скрипт я прогнал по интервалам, на которых свечи были более менее нормальные. То есть не сплошные горизонтальные чёрточки. Разброс по величине интервалов получился довольно большим. Начальные даты от 1989 годо до 2003. Полученные результаты уже, конечно, наводят на кое-какие мысли, но для достоверности надо бы интервалы выравнять. Возьму, пожалуй, за начало 01.01.2000. А те пары, по которым нет нормальных свечек с этой даты, выброшу.

Ещё я решил добавить столбцы "+" и "-", показывающие процент растущих и падающий дней по отношению к общему количеству дней в исследуемом интервале. Они мне понадобились для того, чтобы сделать правильные выводы на фоне общего UP или DOWN тренда конкретной валютной пары.

Ну и по причине жуткого нежелания последовательно перебирать туеву хучу символов набацал новый скрипт, который сам всё делает.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
APSh



Зарегистрирован: 25.03.2006
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 1:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KimIV, не могли бы Вы немного пояснить табличные результаты?

Например, в посте датированном "Вс Окт 14, 2007 10:24 pm", таблица "s-DayFromDayForex.gif", для пары AUD/USD вероятность "-+" равна 56,62%, а "--" равна 55,78%.

То есть, после дня падения курса, на следующий день будет с вероятностью 56.62% рост, и с вероятностью 55,78% - падение. Сумма, однако не может превышать 100%, а еще и флет бывает.

Благодарю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 6:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

APSh писал(а):
То есть, после дня падения курса, на следующий день будет с вероятностью 56.62% рост, и с вероятностью 55,78% - падение. Сумма, однако не может превышать 100%, а еще и флет бывает.

Хотя Вы и правы, но мои результаты нужно интерпретировать по-другому. На примере пары AUDUSD:
++ это вероятность продолжения роста
- + это вероятность роста, но после падения
Эти два события за 100%. То есть подсчитывалось количество растущих дней и выяснялся процент растущих после роста и после падения. То же самое со столбцами "- -" и "+ -". Они отражают количество просто падающих дней за 100% и показывают вероятности падения в качестве продолжения или в качестве разворота.

Можно было, конечно, представить результаты и так, как Вы говорите, то есть сумму вероятностей роста и падения брать за 100%. Но я за 100% взял отдельно рост и отдельно падение.

Кстати, спасибо, что обратили моё внимание на этот нюанс. Немного позже я постараюсь представить те же результаты, но с Вашей точки зрения.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 6:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Руководствуясь весьма справедливым замечанием APSh, я переделал скрипт s-mDayFromDay (в прицепе) таким образом, чтобы он за 100% брал либо рост, либо падение предыдущего дня и от этого стопроцентного события вычислял вероятность роста/падения в текущий день. Таким образом сумма вероятностей "++" и "+-" будет <=100%. Аналогично с "-+" и "--".
Столбцы "+" и "-" по-прежнему растущие и падающие дни по отношению к общему количеству дней.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 7:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выводы

1. Общее количество растущих дней (столбец "+") меньше общего количества падающих дней (столбец "-"). Снижение курсов валют наблюдается чаще их роста. Дабы избежать заблуждения в сторону того или иного тренда, отмечу, что я не рассматривал абсолютные величины роста и падения. Поэтому, не смотря на то, что падение осуществляется чаще, восходящий тренд вполне может иметь место.
2. После роста чаще следует падение (столбец "+ -"), чем продолжение роста (столбец "+ +"). Этим выводом я подвергаю сомнению устоявшееся мнение о том, что финансовые рынки инертны. Что движение скорее продолжиться, чем произойдёт разворот. Статистическое исследование в масштабе дней показывает, что после роста чаще происходит разворот, чем продолжение движения. Вполне возможно, что данный вывод справедлив только для форекса. Кому интересно, другие рынки проверьте самостоятельно.
3. После падения продолжение движения (столбец "- -") происходит примерно с равной вероятностью разворота (столбец "- +"). Подчеркну, что данный вывод я делаю не для отдельно взятой валюты, а для всего массива валют в целом.
4. На основании выводов 2 и 3 заключение: форекс - ассиметричен. То есть нельзя одинаково рассматривать покупки и продажи. Их нужно разделять.

P.S. Выводы сделаны для интервала 01.01.2000 - 17.10.2007. Для другого интервала выводы могут быть другими.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
ENTER



Зарегистрирован: 04.09.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 12:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Торговый день недели, попробую изложить свои соображения по поводу применения этого стат преимущества.

Берем окно для тестирования например 30 понедельников , покупаем на открытии продаем на закрытии дневного бара. Получаем величину вероятностного исхода, например 60 выигрышных 40 % проигрышных. Записываем эту величину 60 на вновь создаваемом индикаторе. Далее смешаем тестируемое окно из 30 понедельников на одну неделю вперед тестируем вновь и записываем второе значение в наш индикатор, и т. д. Когда построится наш индикатор попытаемся на нем ловить тренды, т.е покупая или продавая понедельники когда предпологается что тенденция может продолжится. Я не програмист это не тестировал , но может идея вам понравится , очень интересно было бы увидеть результат этой идеи, или помогите мне создать этот индикатор смещения и стратегию на ней.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kent_



Зарегистрирован: 14.08.2006
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На 2й странице этой темы я выкладывал код индика для омеги, посмотрите.
Можно посмотреть с картинками и тут http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=25750&page=0&fpart=5
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ENTER



Зарегистрирован: 04.09.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 6:40 pm    Заголовок сообщения: вопрос снят Ответить с цитатой

Kent_ писал(а):
На 2й странице этой темы я выкладывал код индика для омеги, посмотрите.
Можно посмотреть с картинками и тут http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=25750&page=0&fpart=5



Спасибо "Кент" за красивые картинки ,в том виде что я хотел увидеть без дополнительных фильтров мою идею можно выкинуть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Offesmefaurep



Зарегистрирован: 04.11.2009
Сообщения: 9
Откуда: Oman

СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 1:17 am    Заголовок сообщения: Зависимости между днями недели Ответить с цитатой

Вот это Любовь =
Дайте ещё что-нибудь посмотреть из подобного жанра.. :
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
azfaraon



Зарегистрирован: 07.02.2006
Сообщения: 39

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 8:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго дня ...Для оживления форума предлагаю новый фильтр или новую стратегию именно зависимости дней в неделе ...
Внести уже написанный советники возможность выбора какая пятница (или любой день недели) по счету в месяце ..То есть для примера первая пятница против второго четверга месяца .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Тест-лаборатория Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group