Платные
SynchroTrade
Trimmer
Индикаторы
Советники
Утилиты
Бесплатные
Библиотеки
Индикаторы
Скрипты
Советники
Функции
Последние обновления
e-CloseByTime.zip
e-TFL_v2.rar
e-CloseByLoss.rar
i-Bul_Jerk.rar
e-CloseByLPInCurren
b-InfoTrade.rar
b-SignalOfTrade.rar
i-SignalOfTrade.rar
b-SendMail.rar
a-SimpleTrailing.ra
a-ATR_Trailing.rar
e-SignalOfTrade.rar
e-ATRTrailing.rar
e-CloseByLossPosInP
e-CloseByLossOrProf
b-Error.rar
Коммерческие продукты
SynchroTrade
SynchroTrade
750 $
Symbols Editor
Symbols Editor
45 $
e-LockLimit
e-LockLimit
30 $
e-Lock_LS
e-Lock_LS
45 $
Анализатор. Пример использования. Печать E-mail
19.02.2008 г.

Пример использования Анализатора портфелей ТС.

Данная статья написана с целью демонстрации основных возможностей Анализатора портфелей торговых систем. Для этого в статье приводится пример практического использования Анализатора. А в качестве исходных данных для анализа торговых систем были выбраны публично-доступные реальные сделки пяти лидеров чемпионата по автоматическому трейдингу (Automated Trading Championship 2007): Better (сч.500008), wackena (сч.500197), Pegamaster (сч.500271), draz (сч.500123) и zyx40 (сч.500162). Доступ к их сделкам, совершённым во время чемпионата, осуществляется по номеру счёта и паролю "MetaTrader". Сервер "MetaQuotes-Demo" (69.59.169.117).

В статье даются ответы на вопросы, а что было бы, если бы советники пяти лидеров чемпионата торговали на одном торговом счёте одновременно? А какова была бы тогда прибыль и максимальная просадка? Какие характеристики имеет суммарный портфель торговых систем? Профит фактор, математическое ожидание, серии прибыльных и убыточных сделок, фактор восстановления и многие другие. Какая комбинация из пяти торговых систем является наилучшей? Будет определён оптимальный портфель и показаны его состав и характеристики.

Наш Анализатор портфелей торговых систем обрабатывает уже совершённые сделки, которые можно "скормить" ему из файлов самых различных форматов. Поэтому, первое, что нужно сделать - это выгрузить сделки из истории торгового терминала в файл. Мы выполнили выгрузки скриптом fromHistoryInFile, который для каждого торгового счёта формирует отдельный текстовый файл вида <Номер счёта>.csv. Таким образом мы получили пять CSV-файлов: 500008, 500123, 500162, 500197 и 500271. Архив с этими файлами можно скачать отсюда.

Теперь запускаем Анализатор портфелей торговых систем, в главном окне которого создаём новый портфель и называем его "Чемпионат".

Открываем "Состав портфеля" и поочереди загружаем файлы: 500008.csv, 500123.csv, 500162.csv, 500197.csv и 500271.csv. Для удобства восприятия информации справа от номера счёта дописываем ник владельца счёта.

В данном окне у нас есть возможность исключить из анализа как целиком файлы со сделками, так и отдельные сделки. Для этого нужно лишь удалить соответствующие галочки либо слева от имён файлов, либо слева от сделок. Мы в данном случае ничего исключать не будем. Закрываем это окно и возвращаемся в главное.

Ну вот, рутина позади, а впереди простор для интересного творчества под названием "Анализ портфеля торговых систем и поиск оптимального портфеля". Для проведения аналитических исследований открываем окно "Отчёт", которое условно можно разделить на две области: область управления набором фильтров отчёта - Свойства отчёта и область отображения данных - набор вкладок, переключением которых изменяется группировка данных. В свойствах отчёта можно настроить различные ограничения - фильтры, и таким образом, получать разные срезы информации и выполнять необходимый анализ портфеля торговых систем.

Свойства отчёта.

Начальный депозит - по умолчанию рассчитывается автоматически на основе информации в файлах со сделками и установок фильтра. Если сделки загружены из реалтайм html отчета, то Анализатор возьмет начальный депозит из него. Если сделки ограничены по времени, то Анализатор рассчитает какой был баланс на момент начала периода. Если у Анализатора не получится рассчитать начальный депозит, то он будет равен значению по умолчанию - 1000. Так же есть возможность установить значение вручную. Для этого надо отключить выключатель "Авт" и ввести необходимое значение в поле "Начальный депозит". В наших файлах не было информации о размере депозита, поэтому снимаем галочку и ставим вручную 10000.

Дата закрытия - позволяет ограничивать список анализируемых сделок по времени и дате закрытия. По умолчанию ставится максимальный временной интервал.

Тип операции - позволяет ограничивать сделки по типу операции: либо все, либо только покупки, либо только продажи.

Нормализация сделок - выполняет приведение размера лота всех сделок к единому минимальному значению, чтобы получить результаты "Постоянным лотом". В автоматическом режиме Анализатор расчитывает размер лота, исходя из самого маленького размера лота в списке сделок. Так же есть возможность указать размер лота вручную. Для этого надо отключить выключатель "Авт" и ввести необходимо значение в соответствующее поле.

Фильтр по Символу - позволяет ограничивать набор анализируемых сделок по наименованию инструмента.

Фильтр по Файлам - позволяет ограничивать список анализируемых сделок по файлам, из которых они были загружены. Так как один файл обычно представляет один торговый счёт, то данный фильтр предоставляет возможность комбинирования различных торговых счетов, чтобы выполнять анализ разных портфелей торговых счетов.

Фильтр по Магик номеру - позволяет ограничивать список анализируемых сделок по магик номеру. Так как разработчики торговых советников обычно разным советникам присваивают разные магик номера, то это позволяет выполнять анализ торговли разных советников.

Вкладки.

Основные характеристики - отображает характеристики портфеля торговых систем. Содержит как характеристики из отчета МТ, так и свои уникальные. А также отображает график изменения баланса. При наведении мышки на график показывается баланс и информация о сделке. При наведении на идеальную линию отображается значение "идеального баланса" и номера сделки.
 

На рисунке показаны характеристики портфеля торговых систем, в состав которого включены торговые системы пяти лидеров чемпионата по автоматическому трейдингу (Automated Trading Championship 2007). В нижней, графической части окна синей линией показана суммарная кривая баланса предполагаемого торгового счёта. В табличной части окна отображаются числовые характеристики портфеля торговых систем: чистая прибыль, общие прибыль и убыток, профит фактор, матожидание, максимальная просадка, количество сделок, серии прибыльных и убыточных сделок. Всем экспертостроителям эти параметры знакомы по стандартному отчёту тестера МТ4. Дополнительно мы рассчитываем ещё такие показатели как фактор восстановления, минимальное и максимальное одновременное количество сделок в рынке, минимальный и максимальный объём в рынке.

Вкладки "Изменение по годам", "Изменение по кварталам", "Изменение по месяцам", "Изменение по неделям" функционально схожи друг с другом. Различаются они лишь интервалом группировки отчётных данных, поэтому опишем только одну из них.

Изменение по неделям - показывает изменение баланса в разрезе недель и позволяет выполнять анализ работы торговых систем по отдельным интересующим неделям. При двойном клике по строчке в таблице списка недель откроется такой же отчет, но только для выбранной недели.


Сделки - показывает список сделок, которые попадают под условия фильтров и для которых проводился анализ.

Анализ портфеля торговых систем.

Анализируемый портфель мы формируем из совершенно отличных друг от друга торговых систем. Более того, разработчики этих систем вряд ли предполагали, что когда-либо их системам суждено будет объединиться и поработать на одном гипотетическом торговом счёте. Каждый из разработчиков применил какой-то свой метод управления размером торгуемого лота, из-за чего вклад каждой системы в общий портфель сильно отличается от других. Чтобы уравнять вклады каждой торговой системы и сделать анализ портфеля торговых систем более объективным, выполним нормализацию сделок, то есть приведём размеры лотов всех сделок всех торговых систем к единому минимальному значению. Для этого в свойствах отчёта в подразделе "Нормализация сделок" установим галочку "Вкл" и нажмём кнопку "Применить".

При определении оптимального портфеля торговых систем в качестве критерия оптимизации будем использовать фактор восстановления, который представляет собой отношение чистой прибыли к максимальной просадке. Этот показатель очень удобен при оценке общей эффективности торговли. До нормализации сделок фактор восстановления (ФВ) нашего портфеля был равен 7,55. А после нормализации ФВ увеличился до 14,01. Другими словами управление размерами лотов привело к снижению эффективности портфеля. Этот факт можно расценивать, как неудачное применение методов манименеджмента. Но не будем забывать, что в данный момент мы анализируем симбиоз пяти различных торговых систем, каждая из которых имеет свой ММ. Который из них неудачный, об этом немного позже.

Итак, вот исходная позиция, с который мы стартуем.

Перечислять ничего не будем. Из рисунка итак всё хорошо видно. И общее количество сделок всех торговых систем, и прибыль, и матожидание, и прочее. Попробуем проверить сбалансированность портфеля относительно типов сделок. Для этого выберем тип операции "Buy" и нажмём кнопку "Применить".

Характеристики только покупающего и только продающего портфелей приведены ниже.



Из таблиц видно, что портфель довольно таки симметричен относительно покупок и продаж. Это подтверждают примерно одинаковые прибыль, просадка, ФВ, количество сделок. Однако есть и существенные различия, эдакий дисбаланс, который проявляется в серии прибыльных сделок. Максимальное количество выигрышных покупок 52, а продаж 20.

Ну и наконец выполним поиск оптимального портфеля из пяти торговых систем - наилучшей комбинации с точки зрения максимума фактора восстановления. Для этого в свойствах отчёта воспользуемся фильтром по файлам, переберём все варианты взаимодействия анализируемых торговых систем и полученные значения фактора восстановления сведём в обзорную таблицу.

Назначения колонок:

- Порядковый номер анализируемого портфеля торговых систем.

Портфель - Состав портфеля торговых систем. Показаны номера торговых счетов, на которых торговали советники участников чемпионата по автоматическому трейдингу (Automated Trading Championship 2007) и с которых были взяты сделки для анализа.

ФВ 0.1 - Фактор восстановления для нормализованных сделок, для сделок размером лота 0,1.

ФВ ММ - Фактор восстановления для сделок как есть, то есть каждая со своим размером лота и каждая система со своим ММ (манименеджмент).

Если не учитывать ММ, то наибольшей привлекательностью обладает портфель под номером 29 с фактором восстановления 14,21. Но у этого портфеля очень неудачный ММ, применение которого уменьшает ФВ до 8,39. Конечно, ММ сильно увеличивает прибыль. В таблице этих данных нет, но для наглядности мы их приведём. Применение ММ в портфеле торговых систем номер 29 увеличивает прибыль с 9755,58 до 222321,76. Но эта прибыль достигается существенно бОльшими рисками. Максимальная просадка возрастает в бОльшее количество раз, чем прибыль. Об этом и говорит уменьшение фактора восстановления.

Если посмотреть на каждую из пяти торговых систем отдельно (в таблице это строки 1 - 5) и сравнить ФВ лотом 0.1 и ФВ с ММ, то становится ясно, что эффективного ММ нет ни у кого из участников чемпионата кроме zyx40 (сч.500162). Его ММ - единственный не уменьшающий ФВ.

Самым эффективным с точки зрения применения ММ и самым оптимальным с точки зрения максимума ФВ является портфель 20. В этот портфель вошли торговые системы участников с никами Better (сч.500008), zyx40 (сч.500162) и Pegamaster (сч.500271).

Применение ММ практически не изменяет ФВ данного портфеля. Это говорит о том, что риски возросли в той же пропорции, что и прибыль. Характеристики портфеля номер 20 без ММ и с ММ показаны на рисунках ниже.


Вывод.

Таким образом, наилучшим с нашей точки зрения портфелем торговых систем является комбинация систем участников: Better (сч.500008), Pegamaster (сч.500271) и zyx40 (сч.500162).

 
« Пред.
 Яндекс цитирования  WM
(c)2004-2017, Автоматизация торговли на финансовых рынках
Администратор: admin@kimiv.ru